PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с EPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 1.04%/yr vs -1.97%/yr for EPRF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.39%.

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и EPRF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%1.89%

Correlation

The correlation between PFLD and EPRF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PFLD and EPRF has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFLD и EPRF

Секторы
PFLD
EPRF

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

55.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

PFLD
100.0%
EPRF

-

Сырьевые материалы

PFLD

-

EPRF

-

Коммуникационные услуги

PFLD

-

EPRF

-

Потребительский циклический сектор

PFLD

-

EPRF

-

Потребительский защитный сектор

PFLD

-

EPRF

-

Энергетика

PFLD

-

EPRF

-

Финансовые услуги

PFLD

-

EPRF
55.9%

Здравоохранение

PFLD

-

EPRF

-

Промышленность

PFLD

-

EPRF

-

Недвижимость

PFLD

-

EPRF
7.6%

Технологии

PFLD

-

EPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA

Доходность на риск

PFLD vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.27

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.44

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.24

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

0.51

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.27

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PFLD и EPRF

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-26.82%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-8.59%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-12.29%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-25.23%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.06%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.37%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

4.01%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и EPRF

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.84%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.14%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

5.46%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

7.55%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

11.81%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

13.49%

-0.11%

Сравнение комиссий PFLD и EPRF

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и EPRF

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности EPRF в 6.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and EPRF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs EPRF's -26.82%.

On 5-year performance, PFLD leads with 1.04% vs -1.97% for EPRF. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFLD has performed better with a 1.04% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 5.60% for PFLD.

PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.47% for EPRF.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор