Сравнение PFLD с EPRF
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 0.94%/yr vs -2.02%/yr for EPRF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и EPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.
PFLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLD и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 3.05% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 0.86% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 1.88% |
Correlation
The correlation between PFLD and EPRF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PFLD and EPRF has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. EPRF — Ранг доходности на риск
PFLD
EPRF
Сравнение PFLD c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.12 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -0.23 | +13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и EPRF
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и EPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -26.82% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -8.59% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -12.29% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -25.23% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.84% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.42% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 4.61% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и EPRF
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.65%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.31% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 5.57% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 7.45% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.85% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.42% | -0.16% |
Сравнение комиссий PFLD и EPRF
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPRF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и EPRF
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности EPRF в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.45% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and EPRF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs EPRF's -26.82%.
On 5-year performance, PFLD leads with 0.94% vs -2.02% for EPRF. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFLD has performed better with a 0.94% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.45% for PFLD.
PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.47% for EPRF.
PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и EPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор