Сравнение PFIX с QCLR
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. PFIX is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 12.09%/yr for QCLR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.95%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -6.71% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.95% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 2.29% |
Correlation
The correlation between PFIX and QCLR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.10 |
The correlation between PFIX and QCLR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. QCLR — Ранг доходности на риск
PFIX
QCLR
Сравнение PFIX c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.48 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.68 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и QCLR
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -21.77% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -10.22% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -13.58% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -3.19% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -6.08% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 2.89% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и QCLR
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.32% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 7.01% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 9.99% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 12.37% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 12.37% | +25.79% |
Сравнение комиссий PFIX и QCLR
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и QCLR
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности QCLR в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and QCLR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to QCLR (3.32%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 12.09% for QCLR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 9.70% for PFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.60% for QCLR.
QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор