PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -15.57% vs 5.18% for MTBA. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и MTBA

2026 (YTD)202520242023
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%-22.54%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between PFIX and MTBA is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

-0.72

The correlation between PFIX and MTBA has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFIX и MTBA

Секторы
PFIX
MTBA

Финансовые услуги

32.2%
47.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
MTBA
47.2%

Сырьевые материалы

PFIX

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

MTBA

-

Энергетика

PFIX

-

MTBA

-

Здравоохранение

PFIX

-

MTBA

-

Промышленность

PFIX

-

MTBA

-

Недвижимость

PFIX

-

MTBA

-

Технологии

PFIX

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

PFIX vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.68

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.38

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.84

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

6.28

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.68

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.30

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PFIX и MTBA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-3.48%

-32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.82%

-22.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-1.60%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-0.79%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.83%

+15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и MTBA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.33%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

2.47%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

3.10%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

3.95%

+34.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

3.95%

+34.40%

Сравнение комиссий PFIX и MTBA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и MTBA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and MTBA have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs -15.57% for PFIX. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 6.09% for MTBA.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор