Сравнение PFIX с MTBA
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -14.03% vs 4.40% for MTBA. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 0.02%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | -24.09% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PFIX and MTBA is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.72 |
The correlation between PFIX and MTBA shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. MTBA — Ранг доходности на риск
PFIX
MTBA
Сравнение PFIX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.57 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.68 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и MTBA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -3.48% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -2.82% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -1.36% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -0.81% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.94% | +16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и MTBA
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.01% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 2.67% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 3.12% | +25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 3.93% | +34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 3.93% | +34.23% |
Сравнение комиссий PFIX и MTBA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и MTBA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности MTBA в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and MTBA have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to MTBA (1.01%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.40% vs -14.03% for PFIX. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.40% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 6.06% for MTBA.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор