PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA).

PFIX и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и MTBA

2026 (YTD)202520242023
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%-22.54%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий PFIX и MTBA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

PFIX vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.34

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.85

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.78

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.17

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.34

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.37

-0.98

Корреляция

Корреляция между PFIX и MTBA составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и MTBA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности MTBA в 6.08%

TTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и MTBA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-3.48%

-32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-2.69%

-25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-1.76%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-0.74%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

0.67%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и MTBA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

1.65%

+12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

2.09%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

3.33%

+31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

3.97%

+34.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

3.97%

+34.77%