PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.46%.


PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*

MAXI

1 день
-2.93%
1 месяц
-20.54%
С начала года
-33.46%
6 месяцев
-42.63%
1 год
-60.98%
3 года*
11.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и MAXI


2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.55%0.42%35.94%5.67%5.54%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-33.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between PFIX and MAXI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов PFIX и MAXI


Секторы
PFIX
MAXI

Финансовые услуги

32.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
MAXI

-

Сырьевые материалы

PFIX

-

MAXI

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

MAXI

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

MAXI
100.0%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

MAXI

-

Энергетика

PFIX

-

MAXI

-

Здравоохранение

PFIX

-

MAXI

-

Промышленность

PFIX

-

MAXI

-

Недвижимость

PFIX

-

MAXI

-

Технологии

PFIX

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

PFIX vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.92

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.43

+0.47

PFIX vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PFIX и MAXI

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MAXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-66.78%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-66.78%

+41.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-66.78%

+30.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-66.27%

+46.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-18.74%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

42.76%

-26.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 7.51%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

11.92%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

45.84%

-24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

65.83%

-35.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

63.81%

-25.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

63.81%

-25.46%

Сравнение комиссий PFIX и MAXI

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и MAXI

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности MAXI в 66.33%


ПозицияTTM20252024202320222021
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
66.33%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and MAXI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.92%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs MAXI's -66.78%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 11.19% for MAXI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 66.33%, compared with 9.96% for PFIX.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.97% for MAXI.

PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор