Сравнение PFIX с MAXI
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 7.69% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between PFIX and MAXI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
PFIX
MAXI
Сравнение PFIX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.94 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.34 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и MAXI
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -69.56% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -69.56% | +43.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -69.56% | +33.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -66.19% | +48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -20.21% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 48.40% | -31.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.90%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 14.74% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 44.80% | -22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 64.59% | -35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 63.45% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 63.45% | -25.29% |
Сравнение комиссий PFIX и MAXI
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и MAXI
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and MAXI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to PFIX (8.90%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 7.80% for MAXI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 9.70% for PFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 1.31% for MAXI.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор