Сравнение PFIX с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
PFIX и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 5.54% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и MAXI
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
PFIX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
PFIX
MAXI
Сравнение PFIX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.52 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.40 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.55 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.04 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.52 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и MAXI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и MAXI
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и MAXI
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -66.78% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -66.78% | +38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -65.76% | +44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -16.70% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 34.97% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 13.74%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 17.90% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 53.79% | -33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 76.39% | -41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 64.47% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 64.47% | -25.73% |