Сравнение PFIX с MAXI
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 14.54%/yr vs 11.19%/yr for MAXI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.46%.
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -20.54%
- С начала года
- -33.46%
- 6 месяцев
- -42.63%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 5.54% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between PFIX and MAXI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов PFIX и MAXI
Секторы
PFIX
MAXI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PFIX
MAXI
-
Сырьевые материалы
PFIX
-
MAXI
-
Коммуникационные услуги
PFIX
-
MAXI
-
Потребительский циклический сектор
PFIX
-
MAXI
Потребительский защитный сектор
PFIX
-
MAXI
-
Энергетика
PFIX
-
MAXI
-
Здравоохранение
PFIX
-
MAXI
-
Промышленность
PFIX
-
MAXI
-
Недвижимость
PFIX
-
MAXI
-
Технологии
PFIX
-
MAXI
-
Коммунальные услуги
PFIX
-
MAXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
PFIX
MAXI
Сравнение PFIX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.92 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.43 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.93 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и MAXI
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -66.78% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -66.78% | +41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -66.78% | +30.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -66.27% | +46.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -18.74% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 42.76% | -26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 7.51%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 11.92% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 45.84% | -24.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 65.83% | -35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 63.81% | -25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.35% | 63.81% | -25.46% |
Сравнение комиссий PFIX и MAXI
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и MAXI
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности MAXI в 66.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 66.33% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and MAXI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.92%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs MAXI's -66.78%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 11.19% for MAXI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 66.33%, compared with 9.96% for PFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.97% for MAXI.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор