Сравнение PFIX с HIGH
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 14.54%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -6.31% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between PFIX and HIGH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов PFIX и HIGH
Секторы
PFIX
HIGH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PFIX
HIGH
Сырьевые материалы
PFIX
-
HIGH
-
Коммуникационные услуги
PFIX
-
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
PFIX
-
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
PFIX
-
HIGH
-
Энергетика
PFIX
-
HIGH
-
Здравоохранение
PFIX
-
HIGH
-
Промышленность
PFIX
-
HIGH
-
Недвижимость
PFIX
-
HIGH
-
Технологии
PFIX
-
HIGH
-
Коммунальные услуги
PFIX
-
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PFIX
HIGH
Сравнение PFIX c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.37 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.53 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и HIGH
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -9.50% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -9.50% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -9.50% | -26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -7.11% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -2.37% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 6.53% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и HIGH
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 1.23% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 3.50% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 8.83% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 9.56% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.35% | 9.56% | +28.79% |
Сравнение комиссий PFIX и HIGH
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и HIGH
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and HIGH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 3.02% for HIGH. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.33% for HIGH.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.51% for HIGH.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор