Сравнение PFIX с HIGH
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -2.79% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between PFIX and HIGH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PFIX
HIGH
Сравнение PFIX c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.32 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.52 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и HIGH
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -9.50% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.08% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -9.50% | -26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -7.33% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -2.52% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 4.34% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и HIGH
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.87% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 3.76% | +18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 7.25% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 9.48% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 9.48% | +28.68% |
Сравнение комиссий PFIX и HIGH
И PFIX, и HIGH имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и HIGH
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and HIGH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 2.69% for HIGH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and HIGH have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 7.10% for HIGH.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while HIGH is Derivative Income.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор