PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.


PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*

HIGH

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-0.61%
1 год
-2.26%
3 года*
2.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и HIGH


2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%-2.79%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.61%4.35%1.52%7.70%0.47%

Correlation

The correlation between PFIX and HIGH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Доходность на риск

PFIX vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.32

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.52

-0.29

PFIX vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа HIGH равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и HIGH

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HIGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-9.50%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-7.08%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-9.50%

-26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-7.33%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-2.52%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

4.34%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и HIGH

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

1.87%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

3.76%

+18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

7.25%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

9.48%

+29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.16%

9.48%

+28.68%

Сравнение комиссий PFIX и HIGH

И PFIX, и HIGH имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и HIGH

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности HIGH в 7.10%


ПозицияTTM20252024202320222021
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.10%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and HIGH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 2.69% for HIGH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX and HIGH have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 7.10% for HIGH.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while HIGH is Derivative Income.

HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор