PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.38%.


PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и HIGH


2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.55%0.42%35.94%5.67%-6.31%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between PFIX and HIGH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов PFIX и HIGH


Секторы
PFIX
HIGH

Финансовые услуги

32.2%
71.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
HIGH
71.3%

Сырьевые материалы

PFIX

-

HIGH

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

HIGH

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

HIGH

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

HIGH

-

Энергетика

PFIX

-

HIGH

-

Здравоохранение

PFIX

-

HIGH

-

Промышленность

PFIX

-

HIGH

-

Недвижимость

PFIX

-

HIGH

-

Технологии

PFIX

-

HIGH

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Доходность на риск

PFIX vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.37

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.53

-0.43

PFIX vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок PFIX и HIGH

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HIGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-9.50%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-9.50%

-16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-9.50%

-26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-7.11%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-2.37%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

6.53%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и HIGH

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.23%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

3.50%

+17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

8.83%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

9.56%

+28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

9.56%

+28.79%

Сравнение комиссий PFIX и HIGH

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и HIGH

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности HIGH в 7.33%


ПозицияTTM20252024202320222021
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and HIGH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 3.02% for HIGH. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.33% for HIGH.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.51% for HIGH.

HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор