Сравнение PFIX с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
PFIX и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -6.31% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и HIGH
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
PFIX vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PFIX
HIGH
Сравнение PFIX c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.52 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и HIGH составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и HIGH
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и HIGH
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -9.50% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -9.50% | -18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -9.41% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -2.08% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 5.74% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и HIGH
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 0.57% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 5.33% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.32% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 9.74% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 9.74% | +29.00% |