Сравнение PFIX с GTO
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs -0.19%/yr for GTO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for GTO.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и GTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GTO с доходностью 0.55%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам PFIX и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.55% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | 0.97% |
Correlation
The correlation between PFIX and GTO is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.77 |
The correlation between PFIX and GTO shifts across timeframes, from -0.82 (3 years) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. GTO — Ранг доходности на риск
PFIX
GTO
Сравнение PFIX c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.88 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.52 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и GTO
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -20.61% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -2.73% | -22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -5.98% | -30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -20.61% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -1.76% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -4.76% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.93% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и GTO
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.01% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 2.67% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 3.38% | +25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 5.67% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 5.52% | +32.64% |
Сравнение комиссий PFIX и GTO
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и GTO
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GTO в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.83% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and GTO have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to GTO (1.01%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs GTO's -20.61%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs -0.19% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 4.83% for GTO.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.35% for GTO.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и GTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор