PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 0.07%/yr for GTO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GTO с доходностью 0.68%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и GTO

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%1.12%

Correlation

The correlation between PFIX and GTO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.77

The correlation between PFIX and GTO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFIX и GTO

Секторы
PFIX
GTO

Финансовые услуги

32.2%
13.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

24.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
GTO
13.5%

Сырьевые материалы

PFIX

-

GTO
2.3%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

GTO
10.8%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

GTO
12.5%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

GTO
7.0%

Энергетика

PFIX

-

GTO
2.3%

Здравоохранение

PFIX

-

GTO
13.6%

Промышленность

PFIX

-

GTO
8.8%

Недвижимость

PFIX

-

GTO
2.4%

Технологии

PFIX

-

GTO
24.2%

Коммунальные услуги

PFIX

-

GTO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

PFIX vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.88

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.80

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.36

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

7.50

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GTO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.88

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PFIX и GTO

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-20.61%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.73%

-22.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-5.98%

-30.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-20.61%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-1.62%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-4.80%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.86%

+15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и GTO

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.19%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

2.50%

+18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

3.43%

+26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

5.68%

+32.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

5.58%

+32.77%

Сравнение комиссий PFIX и GTO

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и GTO

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and GTO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs GTO's -20.61%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 0.07% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.76% for GTO.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор