Сравнение PFIX с BUCK
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 5.25%/yr for BUCK. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -2.79% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between PFIX and BUCK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. BUCK — Ранг доходности на риск
PFIX
BUCK
Сравнение PFIX c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.62 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 9.08 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 42.55 | -43.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и BUCK
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -5.43% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -0.84% | -24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -5.43% | -30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.02% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -0.48% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.18% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и BUCK
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 0.44% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 1.34% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 2.74% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 3.44% | +35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 3.44% | +34.72% |
Сравнение комиссий PFIX и BUCK
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и BUCK
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and BUCK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 5.25% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 7.29% for BUCK.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор