Сравнение PFIX с BNDI
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 4.78%/yr for BNDI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.34%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 31.10% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.34% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.88% |
Correlation
The correlation between PFIX and BNDI is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | -0.76 |
The correlation between PFIX and BNDI shifts across timeframes, from -0.79 (3 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. BNDI — Ранг доходности на риск
PFIX
BNDI
Сравнение PFIX c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.21 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.79 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и BNDI
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -7.25% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -2.75% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -5.83% | -30.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.92% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -1.70% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.78% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и BNDI
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.15% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 3.39% | +18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 4.16% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 6.15% | +32.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 6.15% | +32.01% |
Сравнение комиссий PFIX и BNDI
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и BNDI
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности BNDI в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.34% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and BNDI have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to BNDI (1.15%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs BNDI's -7.25%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 4.78% for BNDI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 6.34% for BNDI.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор