PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с BNDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 14.54%/yr vs 4.83%/yr for BNDI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.29%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.21%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.00%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%31.84%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.29%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between PFIX and BNDI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.76

The correlation between PFIX and BNDI has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFIX и BNDI

Секторы
PFIX
BNDI

Финансовые услуги

32.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

PFIX

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

BNDI
4.9%

Энергетика

PFIX

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

PFIX

-

BNDI
8.5%

Промышленность

PFIX

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

PFIX

-

BNDI
1.9%

Технологии

PFIX

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

PFIX

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

PFIX vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.69

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.54

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.56

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

9.12

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BNDI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.69

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PFIX и BNDI

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-6.98%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.75%

-22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-5.83%

-30.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.84%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-1.71%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.77%

+15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и BNDI

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.38%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

3.08%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

4.17%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

6.19%

+32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

6.19%

+32.16%

Сравнение комиссий PFIX и BNDI

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и BNDI

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BNDI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.80%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and BNDI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to BNDI (1.38%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 4.83% for BNDI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 5.80% for BNDI.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор