Сравнение PFIX с ADME
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 7.30%/yr for ADME. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 8.67%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам PFIX и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 12.06% |
Correlation
The correlation between PFIX and ADME is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.11 |
The correlation between PFIX and ADME shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. ADME — Ранг доходности на риск
PFIX
ADME
Сравнение PFIX c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.07 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 8.23 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и ADME
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -27.49% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.49% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -15.67% | -20.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -23.43% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -1.76% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -7.85% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 1.88% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и ADME
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.16% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 8.75% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 10.77% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 13.01% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 14.43% | +23.73% |
Сравнение комиссий PFIX и ADME
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и ADME
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности ADME в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and ADME have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to ADME (3.16%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs ADME's -27.49%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 7.30% for ADME. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.35% for ADME.
They also come from different issuers: Simplify and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.79% for ADME.
ADME currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор