Сравнение PFI с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PFI и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFI показывает доходность -7.04%, а XLG немного ниже – -7.18%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.58% против 15.72% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и XLG
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PFI vs. XLG — Ранг доходности на риск
PFI
XLG
Сравнение PFI c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.99 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.54 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.63 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.71 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PFI и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и XLG
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и XLG
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -52.39% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.41% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -28.02% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -30.46% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -8.93% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -7.69% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.54% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и XLG
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.80% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.82% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 10.65% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.97% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.68% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 18.81% | +3.38% |