Сравнение PFI с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
PFI и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или SMLV.
Доходность
Сравнение доходности PFI и SMLV
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 42.51%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 26.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFI имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции SMLV немного впереди с 9.75%.
PFI
42.51%
12.13%
28.78%
50.72%
12.83%
9.33%
SMLV
26.15%
11.01%
28.12%
41.15%
10.25%
9.75%
Основные характеристики
| PFI | SMLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 19.66 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 21.07% |
| Макс. просадка | -59.53% | -42.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и SMLV
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между PFI и SMLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и SMLV
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SMLV в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.69% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.31% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и SMLV
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и SMLV
Текущая волатильность для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) составляет 9.73%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.