Сравнение PFI с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
PFI и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или SMLV.
Корреляция
Корреляция между PFI и SMLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFI и SMLV
Основные характеристики
PFI:
0.92
SMLV:
0.99
PFI:
1.39
SMLV:
1.65
PFI:
1.18
SMLV:
1.20
PFI:
1.02
SMLV:
1.68
PFI:
4.48
SMLV:
4.52
PFI:
4.29%
SMLV:
4.47%
PFI:
20.88%
SMLV:
20.54%
PFI:
-59.53%
SMLV:
-42.45%
PFI:
-12.20%
SMLV:
-8.69%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.78% соответственно.
PFI
-3.16%
-8.62%
4.99%
18.75%
10.26%
7.80%
SMLV
-0.27%
-3.20%
3.58%
20.33%
10.49%
8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и SMLV
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFI и SMLV
PFI
SMLV
Сравнение PFI c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и SMLV
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SMLV в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 2.87% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.69% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и SMLV
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и SMLV
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.