PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFI с SMLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFI с SMLV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).

PFI и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или SMLV.

Корреляция

Корреляция между PFI и SMLV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PFI и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PFI:

25.74%

SMLV:

15.63%

Макс. просадка

PFI:

-59.53%

SMLV:

-0.49%

Текущая просадка

PFI:

-13.87%

SMLV:

-0.14%

Доходность по периодам

PFI

С начала года

-5.00%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-10.13%

1 год

13.65%

5 лет

13.33%

10 лет

7.50%

SMLV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFI и SMLV

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFI и SMLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг риск-скорректированной доходности PFI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг риск-скорректированной доходности SMLV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFI c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и SMLV

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SMLV в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF		2.92%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFI и SMLV

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SMLV в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и SMLV

Загрузка...