PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с PIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PFI tracks the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index while PIE tracks the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFI returned 8.52%/yr vs 10.06%/yr for PIE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности PFI и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.06% соответственно.

PFI

1 день
2.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.52%

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.68%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between PFI and PIE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.55

The correlation between PFI and PIE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFI и PIE

Секторы
PFI
PIE

Финансовые услуги

80.7%
14.4%

Недвижимость

19.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

16.8%

Технологии

-

47.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

PFI
80.7%
PIE
14.4%

Недвижимость

PFI
19.3%
PIE
3.6%

Сырьевые материалы

PFI

-

PIE
3.2%

Коммуникационные услуги

PFI

-

PIE
1.4%

Потребительский циклический сектор

PFI

-

PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

PFI

-

PIE
0.4%

Энергетика

PFI

-

PIE
5.4%

Здравоохранение

PFI

-

PIE
5.1%

Промышленность

PFI

-

PIE
16.8%

Технологии

PFI

-

PIE
47.0%

Коммунальные услуги

PFI

-

PIE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KMBPFI с KOPFI с VOOPFI с SMLVPFI с FDGRX
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

PFI vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
3.16

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.81

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

6.99

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

22.90

-21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.16

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PFI и PIE

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-72.98%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-9.87%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-28.69%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-40.32%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-40.32%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.04%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-26.08%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.01%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и PIE

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 4.63%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

8.88%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

17.74%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

21.87%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.23%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.34%

+0.91%

Сравнение комиссий PFI и PIE

PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и PIE

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.70%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PFI and PIE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to PFI (4.63%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.06% vs 8.52% for PFI. On fees, PFI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PFI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.06% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.70% for PFI.

PFI tracks Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор