PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFV с EPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index while EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFV returned 2.24%/yr vs -1.97%/yr for EPRF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности PFFV и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.39%.

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFV и EPRF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%8.58%

Correlation

The correlation between PFFV and EPRF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between PFFV and EPRF shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFV и EPRF

Секторы
PFFV
EPRF

Финансовые услуги

72.1%
55.9%

Недвижимость

19.6%
7.6%

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFFV
72.1%
EPRF
55.9%

Недвижимость

PFFV
19.6%
EPRF
7.6%

Энергетика

PFFV
1.6%
EPRF

-

Сырьевые материалы

PFFV

-

EPRF

-

Коммуникационные услуги

PFFV

-

EPRF

-

Потребительский циклический сектор

PFFV

-

EPRF

-

Потребительский защитный сектор

PFFV

-

EPRF

-

Здравоохранение

PFFV

-

EPRF

-

Промышленность

PFFV

-

EPRF

-

Технологии

PFFV

-

EPRF

-

Коммунальные услуги

PFFV

-

EPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA

Доходность на риск

PFFV vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.27

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.44

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.24

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

0.51

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.27

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.08

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PFFV и EPRF

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-26.82%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-8.59%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-12.29%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-25.23%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-11.06%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.37%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

4.01%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и EPRF

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 0.79%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

2.14%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

5.46%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

7.55%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

11.81%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

13.49%

-4.80%

Сравнение комиссий PFFV и EPRF

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и EPRF

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности EPRF в 6.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFV and EPRF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to PFFV (0.79%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs EPRF's -26.82%.

On 5-year performance, PFFV leads with 2.24% vs -1.97% for EPRF. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFV has performed better with a 2.24% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 6.18% for EPRF.

PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, while EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.47% for EPRF.

PFFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFV и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор