Сравнение PFFV с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PFFV и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | 26.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PFFA
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PFFV vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PFFV
PFFA
Сравнение PFFV c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.70 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.95 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.80 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 2.82 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PFFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFFA
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFFA
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -70.52% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -8.54% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -22.70% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.01% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.77% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.43% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFFA
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.52% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.31% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 10.02% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 11.49% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 32.17% | -23.38% |