PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и PFFA


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%26.37%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий PFFV и PFFA

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

PFFV vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.70

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.95

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.80

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

2.82

-2.52

PFFV vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Корреляция

Корреляция между PFFV и PFFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PFFA

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM20252024202320222021202020192018
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PFFA

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-70.52%

+51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-8.54%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-22.70%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.01%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.77%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.43%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PFFA

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.52%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.31%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

10.02%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

11.49%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

32.17%

-23.38%