Сравнение PFFV с PFLD
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFV returned 1.98%/yr vs 0.95%/yr for PFLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.84%.
PFFV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFV и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 2.51% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.84% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 9.34% |
Correlation
The correlation between PFFV and PFLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between PFFV and PFLD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFV vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PFFV
PFLD
Сравнение PFFV c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFV | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.45 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.87 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFLD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -33.20% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.23% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -6.41% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -15.51% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.14% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.50% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFLD
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.79% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.27% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.31% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 7.51% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 13.32% | -4.66% |
Сравнение комиссий PFFV и PFLD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFLD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности PFLD в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.15% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.59% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PFFV and PFLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFV has higher volatility (1.21%) compared to PFLD (0.79%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs PFLD's -33.20%.
On 5-year performance, PFFV leads with 1.98% vs 0.95% for PFLD. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFV has performed better with a 1.98% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.
PFFV has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 5.59% for PFLD.
PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Global X and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.45% for PFLD.
PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFV и PFLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор