Сравнение PFFV с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PFFV и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PFLD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
PFFV vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PFFV
PFLD
Сравнение PFFV c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.96 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PFLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFLD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFLD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -33.20% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.06% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -15.51% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.21% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.28% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.12% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFLD
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.25% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.27% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 5.28% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 7.49% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 13.54% | -4.75% |