Сравнение PFFV с PFFD
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock funds from Global X - PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index while PFFD tracks the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFV returned 1.94%/yr vs -0.60%/yr for PFFD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 2.19%.
PFFV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.63M | $13.76M | $12.37M | |
| $1.11M | $1.22M | $1.23M |
Сравнение доходности по годам PFFV и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 3.27% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 12.28% |
Correlation
The correlation between PFFV and PFFD is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between PFFV and PFFD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFV vs. PFFD — Ранг доходности на риск
PFFV
PFFD
Сравнение PFFV c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFV | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.70 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFFD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFV | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -30.93% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -5.97% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -10.84% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -24.45% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.77% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.54% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.17% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFFD
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 0.81%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFV | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 2.41% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.79% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 7.48% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 11.07% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 12.68% | -4.09% |
Сравнение комиссий PFFV и PFFD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFFD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PFFD в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFV and PFFD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFD has higher volatility (2.41%) compared to PFFV (0.81%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs PFFD's -30.93%.
On 5-year performance, PFFV leads with 1.94% vs -0.60% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFV has performed better with a 1.94% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PFFV.
PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 6.44% for PFFD.
PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, while PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.23% for PFFD.
PFFV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFV и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор