Сравнение PFFV с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
PFFV и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или PFFD.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFFD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFV показывает доходность 10.17%, а PFFD немного выше – 10.26%.
PFFV
10.17%
-0.14%
5.72%
14.02%
N/A
N/A
PFFD
10.26%
-1.77%
7.96%
15.82%
1.78%
N/A
Основные характеристики
| PFFV | PFFD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 9.18 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 6.58% | 8.65% |
| Макс. просадка | -18.95% | -30.93% |
| Текущая просадка | -1.67% | -6.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PFFD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PFFV и PFFD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFV c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFFD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PFFD в 6.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.31% | 7.17% | 6.60% | 5.25% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.20% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.19% | 5.49% | 6.22% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFFD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFFD
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 2.44%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.