Сравнение PFFV с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFFV и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или PFF.
Основные характеристики
| PFFV | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | 1.39% |
| Дох-ть за 1 год | 10.08% | 6.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.21% | -1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 9.39% | 9.88% |
| Макс. просадка | -18.95% | -65.55% |
| Current Drawdown | -3.52% | -9.80% |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFF
С начала года, PFFV показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 1.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PFF
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFV c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFF
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности PFF в 6.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.26% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.46% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% | 6.32% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFF
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFF
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.89%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.