PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFFV с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFV и PFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.73%
17.42%
PFFV
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFV:

1.37

PFF:

1.05

Коэф-т Сортино

PFFV:

1.98

PFF:

1.47

Коэф-т Омега

PFFV:

1.25

PFF:

1.19

Коэф-т Кальмара

PFFV:

1.65

PFF:

0.73

Коэф-т Мартина

PFFV:

8.76

PFF:

4.93

Индекс Язвы

PFFV:

1.04%

PFF:

1.67%

Дневная вол-ть

PFFV:

6.62%

PFF:

7.85%

Макс. просадка

PFFV:

-18.95%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PFFV:

-2.03%

PFF:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 7.96%.


PFFV

С начала года

9.78%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

3.93%

1 год

8.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFF

С начала года

7.96%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

3.92%

1 год

7.96%

5 лет

2.20%

10 лет

3.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFV и PFF

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFFV c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.371.05
Коэффициент Сортино PFFV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.981.47
Коэффициент Омега PFFV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.19
Коэффициент Кальмара PFFV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.650.73
Коэффициент Мартина PFFV, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.764.93
PFFV
PFF

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
1.05
PFFV
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PFF

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности PFF в 6.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.45%7.17%6.60%5.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.27%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PFF

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.03%
-4.07%
PFFV
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PFF

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42%
2.17%
PFFV
PFF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab