Сравнение PFFV с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFFV и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PFF
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PFFV vs. PFF — Ранг доходности на риск
PFFV
PFF
Сравнение PFFV c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.01 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 2.85 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.20 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PFF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFF
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFF
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -65.55% | +46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.28% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -21.05% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -4.01% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -5.81% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.86% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFF
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.69% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.12% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 8.33% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 10.26% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 12.63% | -3.84% |