PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий PFFV и PFF

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

PFFV vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.66

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.97

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.01

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

2.85

-2.56

PFFV vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.31

Корреляция

Корреляция между PFFV и PFF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PFF

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PFF в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PFF

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-65.55%

+46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-5.28%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-21.05%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.01%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.81%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.86%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PFF

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.69%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.12%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

8.33%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

10.26%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

12.63%

-3.84%