PortfoliosLab logo
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37954Y3760

CUSIP

37954Y376

Эмитент

Global X

Дата выпуска

22 июн. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFFV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Variable Rate Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
81.13%
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X Variable Rate Preferred ETF показал доход в -0.05% с начала года и 7.33% за последние 12 месяцев.


PFFV

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-0.33%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFFV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.61%1.09%-1.13%-1.58%-0.05%
20242.55%0.61%0.23%-1.00%2.60%0.02%0.70%1.14%1.66%1.34%1.41%-2.08%9.45%
20238.22%0.14%-5.28%0.33%-2.37%1.44%3.46%0.57%0.53%-3.19%5.13%1.89%10.65%
2022-2.78%-2.27%-0.11%-2.52%-0.45%-3.14%3.98%-3.04%-2.06%-2.60%4.02%-3.42%-13.81%
2021-1.13%-0.84%3.70%0.85%1.08%1.97%0.18%0.11%-0.04%0.65%-2.53%2.24%6.27%
2020-0.32%4.46%2.77%-0.82%-0.47%4.93%2.66%13.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFFV составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PFFV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFV: 0.98
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PFFV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFV: 1.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PFFV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFFV: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PFFV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFV: 1.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PFFV, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFV: 4.72
^GSPC: 1.94

Global X Variable Rate Preferred ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.46
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Variable Rate Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$1.75$1.73$1.66$1.49$1.43$0.74

Дивидендный доход

7.54%7.33%7.17%6.60%5.15%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Variable Rate Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.14$0.14$0.14$0.42
2024$0.00$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.34$1.73
2023$0.00$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.38$1.66
2022$0.00$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.24$1.49
2021$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.22$1.43
2020$0.12$0.12$0.12$0.12$0.25$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.97%
-10.07%
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X Variable Rate Preferred ETF показал максимальную просадку в 19.02%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.

Текущая просадка Global X Variable Rate Preferred ETF составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.02%9 нояб. 2021 г.3734 мая 2023 г.28524 июн. 2024 г.658
-6.07%26 февр. 2025 г.3311 апр. 2025 г.
-3.28%17 сент. 2020 г.624 сент. 2020 г.86 окт. 2020 г.14
-3.01%11 нояб. 2024 г.2718 дек. 2024 г.4120 февр. 2025 г.68
-2.8%21 янв. 2021 г.2525 февр. 2021 г.910 мар. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X Variable Rate Preferred ETF составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
14.23%
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)