Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Variable Rate Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) показал доход в -0.58% с начала года и -0.06% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PFFV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -5.2%.

Global X Variable Rate Preferred ETF: годовая альфа составляет 0.84%, бета — 0.26, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 25.06.2020.

• Этот ETF участвовал в 38.96% снижения S&P 500 Index, но только в 28.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PFFV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

PFFV имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Global X Variable Rate Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Variable Rate Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Global X Variable Rate Preferred ETF показал максимальную просадку в 18.96%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Global X Variable Rate Preferred ETF составляет 3.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.