PortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFV и PFXF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
22.49%
PFFV
PFXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFV:

0.98

PFXF:

0.32

Коэф-т Сортино

PFFV:

1.40

PFXF:

0.51

Коэф-т Омега

PFFV:

1.19

PFXF:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFFV:

1.15

PFXF:

0.27

Коэф-т Мартина

PFFV:

4.72

PFXF:

1.02

Индекс Язвы

PFFV:

1.48%

PFXF:

3.19%

Дневная вол-ть

PFFV:

7.14%

PFXF:

10.36%

Макс. просадка

PFFV:

-19.02%

PFXF:

-35.49%

Текущая просадка

PFFV:

-2.97%

PFXF:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью -3.02%.


PFFV

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-0.33%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.31%

5 лет

4.76%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFV и PFXF

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.


График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFV и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFV c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFV: 0.98
PFXF: 0.32
Коэффициент Сортино PFFV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFV: 1.40
PFXF: 0.51
Коэффициент Омега PFFV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFV: 1.19
PFXF: 1.06
Коэффициент Кальмара PFFV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFV: 1.15
PFXF: 0.27
Коэффициент Мартина PFFV, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFV: 4.72
PFXF: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.32
PFFV
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PFXF

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PFXF в 7.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.54%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PFXF

Максимальная просадка PFFV за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.97%
-6.40%
PFFV
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PFXF

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 3.89%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
6.81%
PFFV
PFXF