Сравнение PFFV с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PFFV и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или VRP.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и VRP
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 11.20%.
PFFV
10.17%
-0.14%
5.72%
14.02%
N/A
N/A
VRP
11.20%
0.26%
5.45%
15.47%
4.35%
5.08%
Основные характеристики
| PFFV | VRP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 5.16 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 35.11 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 6.58% | 4.56% |
| Макс. просадка | -18.95% | -46.04% |
| Текущая просадка | -1.67% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и VRP
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между PFFV и VRP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFV c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и VRP
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VRP в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.31% | 7.17% | 6.60% | 5.25% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.87% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и VRP
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и VRP
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.