Сравнение PFFV с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PFFV и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или VRP.
Основные характеристики
| PFFV | VRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.93% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 10.71% | 13.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 9.39% | 5.21% |
| Макс. просадка | -18.95% | -46.04% |
| Current Drawdown | -3.48% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между PFFV и VRP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и VRP
С начала года, PFFV показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 3.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и VRP
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFV c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и VRP
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VRP в 6.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.26% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.40% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 5.15% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и VRP
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и VRP
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.