Сравнение PFFV с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PFFV и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или VRP.
Корреляция
Корреляция между PFFV и VRP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и VRP
Основные характеристики
PFFV:
0.38
VRP:
0.86
PFFV:
0.55
VRP:
1.16
PFFV:
1.07
VRP:
1.16
PFFV:
0.43
VRP:
1.11
PFFV:
2.24
VRP:
7.72
PFFV:
1.14%
VRP:
0.58%
PFFV:
6.79%
VRP:
5.22%
PFFV:
-19.02%
VRP:
-46.04%
PFFV:
-5.86%
VRP:
-4.05%
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью -2.08%.
PFFV
-3.02%
-4.98%
-1.56%
2.37%
N/A
N/A
VRP
-2.08%
-3.54%
-0.95%
4.44%
6.90%
4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и VRP
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFFV и VRP
PFFV
VRP
Сравнение PFFV c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и VRP
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VRP в 6.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.77% | 7.33% | 7.19% | 6.60% | 5.15% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.04% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 5.15% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и VRP
Максимальная просадка PFFV за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и VRP
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с PFFV или VRP
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Treynor Black model
guphex
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun