PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFV с VRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

PFFV и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFFV и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%.

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOAPFFV с SPYD
Часто сравнивают с VRP:
VRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSKVRP с VPC

Сравнение комиссий PFFV и VRP

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

PFFV vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.41

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.92

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.50

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.41

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.41

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между PFFV и VRP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и VRP

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VRP в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и VRP

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFVVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-46.04%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.95%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-13.76%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.46%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.34%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.80%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и VRP

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFVVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.82%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.25%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

4.18%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

6.54%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

14.53%

-5.74%