Сравнение PFFV с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PFFV и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или VRP.
Корреляция
Корреляция между PFFV и VRP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и VRP
Основные характеристики
PFFV:
1.37
VRP:
2.21
PFFV:
2.03
VRP:
3.15
PFFV:
1.25
VRP:
1.43
PFFV:
2.19
VRP:
5.44
PFFV:
8.18
VRP:
20.76
PFFV:
1.10%
VRP:
0.49%
PFFV:
6.53%
VRP:
4.63%
PFFV:
-18.95%
VRP:
-46.04%
PFFV:
0.00%
VRP:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 1.71%.
PFFV
2.46%
0.97%
4.56%
8.75%
N/A
N/A
VRP
1.71%
0.95%
3.82%
9.66%
4.01%
5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и VRP
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFFV и VRP
PFFV
VRP
Сравнение PFFV c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и VRP
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VRP в 5.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.22% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.25% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.32% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и VRP
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и VRP
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.