PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFV с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFV с CLOA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

PFFV и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или CLOA.

Корреляция

Корреляция между PFFV и CLOA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFFV и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFV:

0.70

CLOA:

3.56

Коэф-т Сортино

PFFV:

1.06

CLOA:

4.85

Коэф-т Омега

PFFV:

1.14

CLOA:

2.27

Коэф-т Кальмара

PFFV:

0.86

CLOA:

5.42

Коэф-т Мартина

PFFV:

3.24

CLOA:

35.21

Индекс Язвы

PFFV:

1.61%

CLOA:

0.17%

Дневная вол-ть

PFFV:

7.14%

CLOA:

1.71%

Макс. просадка

PFFV:

-19.02%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

PFFV:

-3.15%

CLOA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.84%.

PFFV

С начала года

-0.23%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-0.76%

1 год

4.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOA

С начала года

1.84%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFV и CLOA

PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFV и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFV c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и CLOA

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CLOA в 5.91%

TTM20242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		7.63%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.91%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и CLOA

Максимальная просадка PFFV за все время составила -19.02%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и CLOA

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...