Сравнение PFFL с TMV
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 25.87%/yr for TMV. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 13.07%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
TMV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.71%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- -14.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.82K | $14.65K | $16.20K | |
| $35.89M | $25.58M | $26.30M |
Сравнение доходности по годам PFFL и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 13.07% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | -13.84% |
Correlation
The correlation between PFFL and TMV is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | -0.24 |
The correlation between PFFL and TMV shifts across timeframes, from -0.38 (3 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. TMV — Ранг доходности на риск
PFFL
TMV
Сравнение PFFL c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.87 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.81 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и TMV
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -98.96% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -19.32% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -48.49% | +24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -48.49% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -95.61% | +55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -86.67% | +57.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 9.30% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и TMV
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.54%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.20% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 20.21% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 27.38% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 46.82% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 44.22% | +10.56% |
Сравнение комиссий PFFL и TMV
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и TMV
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TMV в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.34% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and TMV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.20%) compared to PFFL (4.54%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs TMV's -98.96%.
On 5-year performance, TMV leads with 25.87% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TMV has performed better with a 25.87% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 2.34% for TMV.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.04% for TMV.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор