Сравнение PFFL с ICVT
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while ICVT tracks the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.89%/yr vs 7.79%/yr for ICVT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%.
PFFL
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам PFFL и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.10% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.28% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -8.84% |
Correlation
The correlation between PFFL and ICVT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. ICVT — Ранг доходности на риск
PFFL
ICVT
Сравнение PFFL c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 5.62 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 20.48 | -18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.95 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.59 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и ICVT
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -33.25% | -47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.55% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -11.22% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -29.95% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -0.97% | -37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -9.50% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.07% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и ICVT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.83%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.53% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.69% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 14.36% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 13.23% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 15.50% | +39.85% |
Сравнение комиссий PFFL и ICVT
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и ICVT
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности ICVT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.44% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and ICVT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (5.53%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs ICVT's -33.25%.
On 5-year performance, ICVT leads with 7.79% vs -5.89% for PFFL. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICVT has performed better with a 7.79% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 1.30% for ICVT.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор