Сравнение PFFL с ICVT
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while ICVT tracks the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 6.28%/yr for ICVT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 16.16%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам PFFL и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 16.16% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -9.18% |
Correlation
The correlation between PFFL and ICVT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. ICVT — Ранг доходности на риск
PFFL
ICVT
Сравнение PFFL c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.03 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 9.99 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и ICVT
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -33.25% | -47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.46% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -11.22% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -29.95% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -8.46% | -31.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -9.43% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 2.56% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и ICVT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.41% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 13.81% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.44% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13.66% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 15.67% | +39.28% |
Сравнение комиссий PFFL и ICVT
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и ICVT
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and ICVT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (5.41%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs ICVT's -33.25%.
On 5-year performance, ICVT leads with 6.28% vs -6.81% for PFFL. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICVT has performed better with a 6.28% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 1.38% for ICVT.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор