PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICVT с FCVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с FCVT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).

ICVT и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или FCVT.

Корреляция

Корреляция между ICVT и FCVT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.28

FCVT:

0.87

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.88

FCVT:

1.37

Коэф-т Омега

ICVT:

1.24

FCVT:

1.19

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.57

FCVT:

0.49

Коэф-т Мартина

ICVT:

4.56

FCVT:

2.95

Индекс Язвы

ICVT:

3.17%

FCVT:

4.46%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.91%

FCVT:

13.41%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

FCVT:

-35.29%

Текущая просадка

ICVT:

-13.67%

FCVT:

-15.59%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FCVT с доходностью 2.15%.

ICVT

С начала года

4.22%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

3.42%

1 год

13.84%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

FCVT

С начала года

2.15%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

2.79%

1 год

11.60%

5 лет

8.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICVT и FCVT

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и FCVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FCVT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и FCVT

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FCVT в 1.77%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		2.18%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.77%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и FCVT

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки FCVT в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FCVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и FCVT

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 2.65%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...