Сравнение ICVT с FCVT
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. ICVT is passively managed, while FCVT is actively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 14.18%/yr vs 12.06%/yr for FCVT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FCVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICVT показывает доходность 24.42%, а FCVT немного выше – 24.74%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции FCVT по среднегодовой доходности: 14.18% против 12.06% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 14.18%
FCVT
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам ICVT и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 24.42% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 24.74% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
Correlation
The correlation between ICVT and FCVT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between ICVT and FCVT shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. FCVT — Ранг доходности на риск
ICVT
FCVT
Сравнение ICVT c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 5.21 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 18.41 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FCVT
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FCVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -31.79% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -8.47% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -15.06% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -30.43% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -31.79% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.29% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -10.32% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.39% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FCVT
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеют волатильность 7.08% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.27% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 14.25% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 17.19% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 14.37% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.99% | +0.62% |
Сравнение комиссий ICVT и FCVT
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FCVT
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FCVT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ICVT and FCVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCVT has higher volatility (7.27%) compared to ICVT (7.08%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs FCVT's -31.79%.
On 10-year performance, ICVT leads with 14.18% vs 12.06% for FCVT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 14.18% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.20% for FCVT.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.95% for FCVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и FCVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор