PortfoliosLab logo
Сравнение ICVT с FCVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICVT и FCVT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICVT и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.24%
93.66%
ICVT
FCVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.06

FCVT:

0.59

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.52

FCVT:

0.87

Коэф-т Омега

ICVT:

1.19

FCVT:

1.12

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.43

FCVT:

0.29

Коэф-т Мартина

ICVT:

3.75

FCVT:

1.87

Индекс Язвы

ICVT:

3.06%

FCVT:

4.22%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.84%

FCVT:

13.44%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

FCVT:

-35.29%

Текущая просадка

ICVT:

-17.49%

FCVT:

-20.73%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у FCVT с доходностью -4.07%.


ICVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.97%

1 год

11.83%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

FCVT

С начала года

-4.07%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-1.68%

1 год

7.75%

5 лет

7.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICVT и FCVT

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.


График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и FCVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICVT: 1.06
FCVT: 0.59
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICVT: 1.52
FCVT: 0.87
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICVT: 1.19
FCVT: 1.12
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICVT: 0.43
FCVT: 0.29
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICVT: 3.75
FCVT: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FCVT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.59
ICVT
FCVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и FCVT

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FCVT в 1.89%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.89%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и FCVT

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки FCVT в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FCVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-20.73%
ICVT
FCVT

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и FCVT

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.10%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.10%
7.66%
ICVT
FCVT