Сравнение ICVT с JAAAX
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, ICVT returned 13.03%/yr vs 4.23%/yr for JAAAX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и JAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 13.03% против 4.23% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
JAAAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 5.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.51M | $65.40M | $85.79M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ICVT и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.91% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Correlation
The correlation between ICVT and JAAAX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between ICVT and JAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
ICVT
JAAAX
Сравнение ICVT c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 5.27 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 19.05 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и JAAAX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и JAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -15.72% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -2.02% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -5.66% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -6.28% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -12.64% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | 0.00% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -2.03% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.56% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и JAAAX
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.97% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 2.56% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 3.49% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 4.21% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 4.37% | +11.38% |
Сравнение комиссий ICVT и JAAAX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и JAAAX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности JAAAX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.43% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and JAAAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to JAAAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs JAAAX's -15.72%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и JAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор