PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICVT с JAAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с JAAAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или JAAAX.

Корреляция

Корреляция между ICVT и JAAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.28

JAAAX:

0.66

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.88

JAAAX:

0.99

Коэф-т Омега

ICVT:

1.24

JAAAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.57

JAAAX:

0.65

Коэф-т Мартина

ICVT:

4.56

JAAAX:

2.79

Индекс Язвы

ICVT:

3.17%

JAAAX:

1.32%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.91%

JAAAX:

5.01%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

JAAAX:

-12.09%

Текущая просадка

ICVT:

-13.67%

JAAAX:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 0.69%.

ICVT

С начала года

4.22%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

3.42%

1 год

13.84%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

JAAAX

С начала года

0.69%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

1.10%

1 год

3.29%

5 лет

4.79%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICVT и JAAAX

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и JAAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и JAAAX

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности JAAAX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		2.18%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.15%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и JAAAX

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки JAAAX в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и JAAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и JAAAX

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...