Сравнение ICVT с LKOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR).
ICVT и LKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или LKOR.
Основные характеристики
| ICVT | LKOR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.67% | 1.06% |
| Дох-ть за 1 год | 23.75% | 14.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.74% | -5.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | -0.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.51 | 4.25 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 8.41% | 11.14% |
| Макс. просадка | -33.25% | -34.78% |
| Текущая просадка | -10.22% | -18.23% |
Корреляция
Корреляция между ICVT и LKOR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и LKOR
С начала года, ICVT показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью 1.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и LKOR
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICVT c LKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и LKOR
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности LKOR в 5.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.25% | 1.84% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.32% | 4.89% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.78% | 5.53% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и LKOR
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и LKOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и LKOR
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 2.49%, в то время как у FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.