PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с LKOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с LKOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR).

ICVT и LKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и LKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICVT и LKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		4.76%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		-0.75%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции LKOR по среднегодовой доходности: 12.37% против 2.68% соответственно.

ICVT

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.91%
3 года*
14.62%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.37%

LKOR

1 день
0.06%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.38%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с PRFRX
Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с MLNLKOR с ^GSPCLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с VCLTLKOR с USHYLKOR с SRLN

Сравнение комиссий ICVT и LKOR

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

ICVT vs. LKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c LKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTLKORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.33

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.51

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.70

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

1.64

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. LKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LKOR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и LKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTLKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.33

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.24

+0.43

Корреляция

Корреляция между ICVT и LKOR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и LKOR

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности LKOR в 5.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.59%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.73%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и LKOR

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и LKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

ICVTLKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-34.78%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-5.63%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-34.78%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-34.78%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-14.91%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.30%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.40%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и LKOR

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICVTLKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.92%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.55%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

10.29%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

12.90%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

13.22%

+2.32%