Сравнение ICVT с FCVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).
ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FCVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 4.06% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции FCVSX по среднегодовой доходности: 12.37% против 11.05% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
FCVSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и FCVSX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.
Доходность на риск
ICVT vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
ICVT
FCVSX
Сравнение ICVT c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.95 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.25 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.42 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 4.29 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.95 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и FCVSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FCVSX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FCVSX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 2.13% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FCVSX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FCVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -58.76% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -10.68% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -24.18% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -25.08% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -7.05% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -7.25% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.53% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FCVSX
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.51%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.63% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 18.35% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 13.83% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.74% | +1.80% |