Сравнение ICVT с FCVSX
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, ICVT returned 13.99%/yr vs 12.91%/yr for FCVSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.67%/yr for FCVSX.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FCVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICVT показывает доходность 25.28%, а FCVSX немного выше – 25.40%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции FCVSX по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.91% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
FCVSX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам ICVT и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.28% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 25.40% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
Correlation
The correlation between ICVT and FCVSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between ICVT and FCVSX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
ICVT
FCVSX
Сравнение ICVT c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 3.16 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | 9.79 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.93 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FCVSX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FCVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -58.76% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -10.68% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -14.56% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -24.18% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -25.08% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -7.22% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.44% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FCVSX
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.85% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 15.34% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 17.51% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.91% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.86% | +1.64% |
Сравнение комиссий ICVT и FCVSX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FCVSX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FCVSX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 1.46% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ICVT and FCVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ICVT has higher volatility (5.53%) compared to FCVSX (4.85%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs FCVSX's -58.76%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и FCVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор