Сравнение ICVT с FCVSX
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, ICVT returned 13.03%/yr vs 11.82%/yr for FCVSX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.67%/yr for FCVSX.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FCVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICVT показывает доходность 18.80%, а FCVSX немного ниже – 18.60%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции FCVSX по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.82% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
FCVSX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 13.47%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 10.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам ICVT и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 18.60% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
Correlation
The correlation between ICVT and FCVSX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between ICVT and FCVSX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
ICVT
FCVSX
Сравнение ICVT c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.61 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 4.35 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FCVSX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FCVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -58.76% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.39% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -14.56% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -24.18% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -25.08% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.42% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.21% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.20% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FCVSX
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеют волатильность 6.58% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.33% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.04% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 19.45% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.38% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.09% | +1.66% |
Сравнение комиссий ICVT и FCVSX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FCVSX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью FCVSX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 1.38% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ICVT and FCVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to FCVSX (6.33%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs FCVSX's -58.76%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и FCVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор