Сравнение ICVT с CWB
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Convertible Bonds funds - ICVT tracks the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index while CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 13.03%/yr vs 11.86%/yr for CWB. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICVT показывает доходность 18.80%, а CWB немного ниже – 18.05%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции CWB по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.86% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
CWB
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 11.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.03M | $69.81M | $90.24M | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам ICVT и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 18.05% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
Correlation
The correlation between ICVT and CWB is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between ICVT and CWB shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. CWB — Ранг доходности на риск
ICVT
CWB
Сравнение ICVT c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.33 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.20 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и CWB
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -32.06% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.08% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -11.92% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -28.41% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -32.06% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.50% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -6.16% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.14% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и CWB
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.19% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.08% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 16.76% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.51% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.71% | +1.04% |
Сравнение комиссий ICVT и CWB
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и CWB
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CWB в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.50% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ICVT and CWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to CWB (6.19%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs CWB's -32.06%.
On 10-year performance, ICVT leads with 13.03% vs 11.86% for CWB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.03% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.
CWB has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.38% for ICVT.
ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.40% for CWB.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор