PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICVT с CWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - ICVT tracks the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index while CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 13.99%/yr vs 12.92%/yr for CWB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CWB.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у CWB с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции CWB по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.92% соответственно.

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICVT и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Correlation

The correlation between ICVT and CWB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.86

The correlation between ICVT and CWB shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICVT и CWB

Секторы
ICVT
CWB

Технологии

55.2%
6.0%

Здравоохранение

44.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

89.4%

Технологии

ICVT
55.2%
CWB
6.0%

Здравоохранение

ICVT
44.8%
CWB
8.8%

Потребительский циклический сектор

ICVT
13.0%
CWB
0.6%

Сырьевые материалы

ICVT

-

CWB

-

Коммуникационные услуги

ICVT

-

CWB
0.1%

Потребительский защитный сектор

ICVT

-

CWB

-

Энергетика

ICVT

-

CWB

-

Финансовые услуги

ICVT

-

CWB

-

Промышленность

ICVT

-

CWB
4.6%

Недвижимость

ICVT

-

CWB

-

Коммунальные услуги

ICVT

-

CWB
89.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAXICVT с FPE
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVVCWB с VCIT

Доходность на риск

ICVT vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTCWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.74

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.63

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

5.14

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

18.58

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.92

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ICVT и CWB

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICVTCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-32.06%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.52%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-11.92%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-28.41%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-32.06%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.16%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-6.17%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.08%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и CWB

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеют волатильность 5.53% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICVTCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.33%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.43%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.10%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

12.95%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.47%

+1.03%

Сравнение комиссий ICVT и CWB

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CWB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и CWB

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CWB в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ICVT and CWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to CWB (5.33%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs CWB's -32.06%.

On 10-year performance, ICVT leads with 13.99% vs 12.92% for CWB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.99% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.

CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.30% for ICVT.

ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.40% for CWB.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICVT и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор