PortfoliosLab logo
Сравнение ICVT с CWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICVT и CWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICVT и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.30%
125.86%
ICVT
CWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.06

CWB:

0.97

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.52

CWB:

1.39

Коэф-т Омега

ICVT:

1.19

CWB:

1.18

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.43

CWB:

0.60

Коэф-т Мартина

ICVT:

3.75

CWB:

3.50

Индекс Язвы

ICVT:

3.06%

CWB:

3.22%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.84%

CWB:

11.63%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

CWB:

-32.06%

Текущая просадка

ICVT:

-17.49%

CWB:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у CWB с доходностью -0.45%.


ICVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.97%

1 год

11.83%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

CWB

С начала года

-0.45%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

1.14%

1 год

11.76%

5 лет

10.54%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICVT и CWB

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CWB в 0.40%.


График комиссии CWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWB: 0.40%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и CWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

CWB
Ранг риск-скорректированной доходности CWB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICVT: 1.06
CWB: 0.97
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICVT: 1.52
CWB: 1.39
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICVT: 1.19
CWB: 1.18
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICVT: 0.43
CWB: 0.60
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICVT: 3.75
CWB: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.97
ICVT
CWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и CWB

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CWB в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.91%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%7.37%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и CWB

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-8.89%
ICVT
CWB

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и CWB

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.10%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.10%
7.31%
ICVT
CWB