PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICVT с GOLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICVT returned 7.79%/yr vs 6.03%/yr for GOLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -19.06%.

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%

GOLY

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-16.22%
1 год
3.60%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICVT и GOLY

2026 (YTD)20252024202320222021
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%0.70%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-19.06%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.30%

Correlation

The correlation between ICVT and GOLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.19

The correlation between ICVT and GOLY shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPE
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с SPIB

Доходность на риск

ICVT vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTGOLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.11

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
0.36

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

0.12

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

0.28

+20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTGOLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.11

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.29

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ICVT и GOLY

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и GOLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICVTGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-35.99%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-30.16%

+22.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-30.16%

+18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-35.99%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-30.16%

+29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-11.86%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

12.99%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и GOLY

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 5.53%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICVTGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.64%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

29.51%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

32.89%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

22.30%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

22.21%

-6.71%

Сравнение комиссий ICVT и GOLY

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и GOLY

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GOLY в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.74%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

ICVT and GOLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.64%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs GOLY's -35.99%.

On 5-year performance, ICVT leads with 7.79% vs 6.03% for GOLY. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICVT has performed better with a 7.79% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 1.30% for ICVT.

ICVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GOLY is Nontraditional Bonds. ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.79% for GOLY.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICVT и GOLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор