PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с GUSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 17.69%/yr for GUSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.

PFFL

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.46%
6 месяцев
-7.41%
С начала года
-3.27%
1 год
-0.36%
3 года*
3.48%
5 лет*
-6.81%
10 лет*
—

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		-3.27%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-80.77%

Correlation

The correlation between PFFL and GUSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.24

The correlation between PFFL and GUSH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с SPFF
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

PFFL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.03

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.55

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.60

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

3.69

-3.75

PFFL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и GUSH

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-99.98%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-36.18%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-63.59%

+39.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-73.64%

+25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.41%

-99.80%

+59.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-92.96%

+64.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

15.71%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

13.14%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

44.29%

-33.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

56.34%

-39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

67.75%

-44.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

92.95%

-38.00%

Сравнение комиссий PFFL и GUSH

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и GUSH

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности GUSH в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.72%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and GUSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (13.14%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, GUSH leads with 17.69% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 17.69% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 1.33% for GUSH.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GUSH is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор