PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

PFFL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-79.64%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с VOO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий PFFL и GUSH

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Доходность на риск

PFFL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.79

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.26

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

3.14

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.26

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.43

+0.36

Корреляция

Корреляция между PFFL и GUSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и GUSH

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и GUSH

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-99.98%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-43.67%

+31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-73.64%

+25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-99.77%

+59.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-92.81%

+64.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

17.57%

-12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

16.69%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

39.24%

-26.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

67.59%

-48.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

68.73%

-45.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

94.30%

-38.36%