Сравнение PFFL с GLDI
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 10.09%/yr for GLDI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -6.41%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам PFFL и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -6.41% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | 6.56% |
Correlation
The correlation between PFFL and GLDI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. GLDI — Ранг доходности на риск
PFFL
GLDI
Сравнение PFFL c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.70 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и GLDI
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -32.26% | -48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.81% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -15.81% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -15.81% | -32.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -15.06% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -13.99% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.58% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и GLDI
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.81% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 15.32% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.52% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 11.77% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 11.62% | +43.33% |
Сравнение комиссий PFFL и GLDI
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и GLDI
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности GLDI в 27.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.23% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and GLDI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (5.81%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs GLDI's -32.26%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.09% vs -6.81% for PFFL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.09% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
GLDI has the higher dividend yield at 27.23%, compared with 12.72% for PFFL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GLDI is Gold. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор