PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFL с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с GLDI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 10.39%/yr for GLDI. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.63%.

PFFL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-5.39%
С начала года
-2.55%
1 год
-2.28%
3 года*
3.15%
5 лет*
-7.04%
10 лет*
—
Всё время*
-3.95%

GLDI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
-8.98%
С начала года
-4.63%
1 год
10.40%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.39%
10 лет*
7.74%
Всё время*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLDI

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
$10.54M$8.79M$7.93M

PFFL

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
$12.82K$14.65K$16.20K

Сравнение доходности по годам PFFL и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		-2.55%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.63%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%6.56%

Correlation

The correlation between PFFL and GLDI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.17

The correlation between PFFL and GLDI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с SPFF
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.LGLDI с SLVO

Доходность на риск

PFFL vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFFL c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFLGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.65

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.91

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.68

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.69

-2.11

PFFL vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и GLDI

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-32.26%

-48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.81%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-15.81%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-15.81%

-32.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-13.44%

-26.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-13.99%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

6.38%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и GLDI

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.54%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.82%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

15.54%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.72%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

11.86%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

11.64%

+43.14%

Сравнение комиссий PFFL и GLDI

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и GLDI

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности GLDI в 26.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.11%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.63%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and GLDI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (4.82%) compared to PFFL (4.54%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, GLDI leads with 10.39% vs -7.04% for PFFL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.39% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 12.63% for PFFL.

PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while GLDI is Gold. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор