PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

GLDI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.25% соответственно.

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.LGLDI с QYLD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий GLDI и SCHD

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

GLDI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.88

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.32

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.05

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

3.55

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.88

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.58

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Корреляция

Корреляция между GLDI и SCHD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и SCHD

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и SCHD

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-33.37%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.74%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-16.85%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-33.37%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-3.43%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-3.34%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.75%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и SCHD

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

2.33%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.96%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.69%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

14.40%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

16.70%

-5.46%