PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с GLDW.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L).

GLDI и GLDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.47%34.25%17.76%8.93%-1.11%4.45%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		7.25%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%
Разные валюты инструментов

GLDI торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 7.25%.

GLDI

1 день
3.40%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.47%
6 месяцев
9.54%
1 год
25.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.15%

GLDW.L

1 день
1.99%
1 месяц
-11.87%
С начала года
7.25%
6 месяцев
20.41%
1 год
47.92%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с QYLD
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с GLDGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с VOO

Сравнение комиссий GLDI и GLDW.L

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

GLDI vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.84

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.32

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.68

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

10.49

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.26

-0.89

Корреляция

Корреляция между GLDI и GLDW.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и GLDW.L

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, тогда как GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.58%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и GLDW.L

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLDW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-17.86%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-17.86%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-17.86%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-11.81%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-3.26%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.23%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и GLDW.L

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.68%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

10.68%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

21.45%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

25.88%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

17.10%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.07%

-5.84%