Сравнение GLDI с BGLD
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. GLDI is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 10.39%/yr vs 11.50%/yr for BGLD. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -2.10%.
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
BGLD
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.13K | $268.27K | $328.79K | |
| $10.54M | $8.79M | $7.93M |
Сравнение доходности по годам GLDI и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -2.45% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.10% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.53% |
Correlation
The correlation between GLDI and BGLD is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between GLDI and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GLDI
BGLD
Сравнение GLDI c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и BGLD
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -16.19% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.43% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -12.43% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -15.42% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -9.46% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -3.86% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.60% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и BGLD
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.06% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.23% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.50% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 10.26% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.05% | +1.59% |
Сравнение комиссий GLDI и BGLD
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и BGLD
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что меньше доходности BGLD в 45.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.27% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and BGLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (4.82%) compared to BGLD (3.06%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs BGLD's -16.19%.
On 5-year performance, BGLD leads with 11.50% vs 10.39% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.50% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.27%, compared with 26.11% for GLDI.
GLDI is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: UBS and FT Vest. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.91% for BGLD.
BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор