PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDI с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.32%.


GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и BGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-2.45%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Correlation

The correlation between GLDI and BGLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.76

The correlation between GLDI and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

GLDI vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDIBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

3.72

+2.36

GLDI vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDIBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.05

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GLDI и BGLD

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и BGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDIBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-16.19%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.11%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-11.11%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-15.52%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-7.22%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.64%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.49%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и BGLD

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDIBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.20%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.04%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

11.90%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

9.97%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

9.89%

+1.46%

Сравнение комиссий GLDI и BGLD

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и BGLD

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что меньше доходности BGLD в 44.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы


GLDI and BGLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (3.88%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, BGLD leads with 11.20% vs 11.15% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.20% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 22.37% for GLDI.

GLDI is categorized as Precious Metals, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Credit Suisse and FT Vest. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.91% for BGLD.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор