Сравнение GLDI с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLDI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDI или GLD.
Основные характеристики
| GLDI | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 10.83% |
| Дох-ть за 1 год | 10.41% | 15.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.54% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 12.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.73% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 8.54% | 12.45% |
| Макс. просадка | -32.25% | -45.56% |
| Current Drawdown | -3.01% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между GLDI и GLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GLD
С начала года, GLDI показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.73% против 5.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и GLD
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GLD
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 8.60% | 10.02% | 13.73% | 10.66% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.78% | 17.27% | 10.07% | 12.36% | 11.33% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GLD
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GLD
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 2.94%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.