Сравнение GLDI с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
GLDI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDI и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDI и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.47% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | 5.46% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
GLDI
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.15%
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и IGLD
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
GLDI vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLDI
IGLD
Сравнение GLDI c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.62 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.09 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.25 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 9.68 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.05 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GLDI и IGLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и IGLD
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.58% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и IGLD
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -18.59% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -17.56% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -18.59% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -11.57% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -5.01% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.08% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и IGLD
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.68%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 11.19% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 21.21% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 23.75% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 14.90% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 14.86% | -3.63% |