PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLDI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с JEPQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

GLDI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDI или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между GLDI и JEPQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDI:

2.10

JEPQ:

-0.07

Коэф-т Сортино

GLDI:

2.99

JEPQ:

0.07

Коэф-т Омега

GLDI:

1.45

JEPQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

GLDI:

4.01

JEPQ:

-0.05

Коэф-т Мартина

GLDI:

15.70

JEPQ:

-0.17

Индекс Язвы

GLDI:

1.48%

JEPQ:

6.43%

Дневная вол-ть

GLDI:

10.13%

JEPQ:

20.80%

Макс. просадка

GLDI:

-32.25%

JEPQ:

-21.59%

Текущая просадка

GLDI:

-1.97%

JEPQ:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.36%.

GLDI

С начала года

9.25%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

10.33%

1 год

21.10%

5 лет

8.00%

10 лет

6.57%

JEPQ

С начала года

-7.36%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-1.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLDI и JEPQ

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг риск-скорректированной доходности GLDI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и JEPQ

GLDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%.

TTM202420232022
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%9.23%9.44%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и JEPQ

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и JEPQ

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 2.27%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...