Сравнение GLDI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GLDI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 3.48% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -2.55% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
GLDI
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.36%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и JEPQ
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
GLDI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GLDI
JEPQ
Сравнение GLDI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.66 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.82 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 8.93 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GLDI и JEPQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и JEPQ
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.19% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и JEPQ
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -20.07% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.58% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.89% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -3.55% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.36% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и JEPQ
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 6.08% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 10.52% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 18.54% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 16.91% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 16.91% | -5.67% |