Сравнение GLDI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GLDI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDI или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.99%.
GLDI
19.18%
-1.51%
11.83%
22.99%
9.51%
5.96%
JEPQ
22.99%
2.81%
9.92%
26.76%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GLDI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 16.80 | 10.94 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 9.63% | 12.33% |
| Макс. просадка | -32.25% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.00% | -0.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и JEPQ
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между GLDI и JEPQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и JEPQ
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 11.06% | 10.02% | 13.72% | 10.65% | 14.25% | 7.24% | 5.34% | 7.77% | 17.26% | 10.06% | 12.36% | 11.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и JEPQ
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и JEPQ
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.