Сравнение GLDI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GLDI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDI или JEPQ.
Основные характеристики
| GLDI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 6.52% |
| Дох-ть за 1 год | 10.41% | 25.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 8.54% | 10.95% |
| Макс. просадка | -32.25% | -16.82% |
| Current Drawdown | -3.01% | -3.83% |
Корреляция
Корреляция между GLDI и JEPQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и JEPQ
С начала года, GLDI показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 6.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и JEPQ
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и JEPQ
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности JEPQ в 8.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 8.60% | 10.02% | 13.73% | 10.66% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.78% | 17.27% | 10.07% | 12.36% | 11.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и JEPQ
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и JEPQ
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 2.94%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.