Сравнение GLDI с JEPQ
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLDI returned 16.72%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.54M | $8.79M | $7.93M | |
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам GLDI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between GLDI and JEPQ is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GLDI and JEPQ shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GLDI
JEPQ
Сравнение GLDI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.53 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 10.35 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и JEPQ
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -20.07% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -8.82% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -20.07% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -1.18% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -3.37% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.15% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и JEPQ
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 4.82%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.20% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.28% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 14.68% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.92% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 16.92% | -5.28% |
Сравнение комиссий GLDI и JEPQ
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и JEPQ
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что больше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and JEPQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to GLDI (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.30% vs 16.72% for GLDI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.30% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 10.99% for JEPQ.
GLDI is categorized as Gold, while JEPQ is Nasdaq-100. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор