PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDI returned 21.23% vs 62.53% for SLVO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и SLVO

2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%9.69%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between GLDI and SLVO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between GLDI and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQSLVO с SCHD

Доходность на риск

GLDI vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDISLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.13

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.39

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.65

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

15.01

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDISLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.13

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.61

-1.24

Просадки

Сравнение просадок GLDI и SLVO

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDISLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-17.23%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-17.23%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-3.22%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.13%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.18%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и SLVO

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDISLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.39%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

27.33%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

29.53%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

25.23%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

25.23%

-13.88%

Сравнение комиссий GLDI и SLVO

И GLDI, и SLVO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и SLVO

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что меньше доходности SLVO в 46.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and SLVO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 21.23% for GLDI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI and SLVO have the same expense ratio: 0.65% per year.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 22.37% for GLDI.

GLDI is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and UBS.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор