Сравнение GLDI с SLVO
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDI returned 10.40% vs 29.24% for SLVO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -2.43%.
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.54M | $8.79M | $7.93M | |
| $28.00M | $15.87M | $13.53M |
Сравнение доходности по годам GLDI и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 34.25% | 10.45% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between GLDI and SLVO is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between GLDI and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. SLVO — Ранг доходности на риск
GLDI
SLVO
Сравнение GLDI c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.38 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.86 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и SLVO
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки SLVO в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -22.21% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -22.21% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -16.79% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -4.11% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 7.91% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и SLVO
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 4.82%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.98% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 28.31% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 33.51% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 26.76% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 26.76% | -15.12% |
Сравнение комиссий GLDI и SLVO
И GLDI, и SLVO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и SLVO
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что меньше доходности SLVO в 71.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.63% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and SLVO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (9.98%) compared to GLDI (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SLVO's -22.21%.
On 1-year performance, SLVO leads with 29.24% vs 10.40% for GLDI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 29.24% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI and SLVO have the same expense ratio: 0.65% per year.
SLVO has the higher dividend yield at 71.63%, compared with 26.11% for GLDI.
GLDI is categorized as Gold, while SLVO is Silver. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор