Сравнение PFFL с DBE
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам PFFL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -28.98% |
Correlation
The correlation between PFFL and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between PFFL and DBE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. DBE — Ранг доходности на риск
PFFL
DBE
Сравнение PFFL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.34 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.00 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и DBE
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -86.69% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -24.72% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -24.72% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -38.74% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -36.07% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -57.19% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 8.26% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и DBE
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 11.68% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 32.70% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 35.99% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 29.88% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 28.39% | +26.56% |
Сравнение комиссий PFFL и DBE
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и DBE
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -6.81% for PFFL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 2.29% for DBE.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DBE is Oil & Gas. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор