Сравнение PFFL с CWB
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 5.91%/yr for CWB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 14.65%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам PFFL и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 14.65% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -9.42% |
Correlation
The correlation between PFFL and CWB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between PFFL and CWB has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. CWB — Ранг доходности на риск
PFFL
CWB
Сравнение PFFL c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.67 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 8.53 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и CWB
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -32.06% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.23% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -11.92% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -28.41% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -8.23% | -32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -6.15% | -22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 2.57% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и CWB
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.15% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 13.31% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.98% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13.35% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 14.62% | +40.33% |
Сравнение комиссий PFFL и CWB
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и CWB
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности CWB в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.46% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and CWB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWB has higher volatility (5.15%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs CWB's -32.06%.
On 5-year performance, CWB leads with 5.91% vs -6.81% for PFFL. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CWB has performed better with a 5.91% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 1.46% for CWB.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор