SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) показал доход в 2.86% с начала года и 21.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWB составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CWB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF: годовая альфа составляет 2.95%, бета — 0.62, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 17.04.2009.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.16%) было выше, чем в снижении (72.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.62 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия CWB составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CWB имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.