- ISIN
- US78464A3591
- CUSIP
- 78464A359
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 14 апр. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 678K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $69.81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции CWB — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) показал доход в 18.05% с начала года и 25.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWB составила 11.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 11.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CWB по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CWB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 1.14% | -2.88% | 10.53% | 7.12% | -0.12% | -5.46% | 2.66% | 18.05% | ||||
| 2025 | 3.06% | -1.29% | -2.99% | 1.32% | 3.07% | 3.83% | 2.84% | 1.75% | 5.07% | 3.03% | -2.65% | -1.18% | 16.61% |
| 2024 | -1.40% | 0.89% | 2.08% | -3.67% | 2.13% | 0.73% | 2.18% | 1.15% | 3.28% | 0.34% | 6.76% | -4.35% | 10.06% |
| 2023 | 6.01% | -1.61% | 0.26% | -1.39% | 1.33% | 4.84% | 2.92% | -2.84% | -2.61% | -4.22% | 5.68% | 6.03% | 14.49% |
| 2022 | -7.40% | -1.14% | 1.56% | -7.70% | -3.03% | -5.89% | 5.43% | 0.15% | -6.74% | 2.98% | 2.48% | -2.68% | -20.81% |
| 2021 | 2.17% | 2.88% | -4.04% | 2.49% | -1.19% | 3.07% | -1.07% | 2.00% | -2.17% | 3.19% | -4.53% | -0.21% | 2.18% |
Метрики бенчмарка
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.63, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.40%) than losses (73.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 74.40%
- Участие в снижении
- 73.94%
Комиссия
Комиссия CWB составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWB имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.58 | -2.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.51 | $1.44 | $1.42 | $1.42 | $1.63 | $1.94 | $1.68 | $2.89 | $2.15 | $2.10 | $3.25 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.15 | $0.10 | $0.12 | $0.16 | $0.09 | $0.21 | $0.92 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.16 | $0.10 | $0.14 | $0.16 | $0.09 | $0.12 | $0.15 | $0.08 | $0.13 | $0.30 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.13 | $0.10 | $0.08 | $0.13 | $0.08 | $0.11 | $0.13 | $0.07 | $0.11 | $0.42 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.15 | $0.11 | $0.05 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $0.34 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.13 | $0.10 | $0.05 | $0.13 | $0.09 | $0.05 | $0.14 | $0.09 | $0.06 | $0.52 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.12 | $0.09 | $0.05 | $0.12 | $0.09 | $0.04 | $0.13 | $0.09 | $0.05 | $0.80 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF составляет 5.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.86%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 1mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.10%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 16d | 1y 5moмай 2011 г. - окт. 2012 г. | — |
-15.93%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 5mo 12d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-13.82%дек. 2018 г. | 6mo 6d | 2mo 3d | 8mo 9dиюнь 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CWB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -56.78% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.10% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -18.90% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -25.43% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -33.92% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -0.17% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.69% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.14% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CWB
Добавьте SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWB