PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

CWB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 11.19% против 3.08% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLDCWB с IVV
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий CWB и VCIT

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CWB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.73

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.08

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

7.27

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Корреляция

Корреляция между CWB и VCIT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и VCIT

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CWB и VCIT

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-20.56%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-2.99%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-20.56%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-20.56%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.84%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.18%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.86%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и VCIT

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.08%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.84%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.85%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

6.60%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

6.27%

+8.06%