PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.92%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности CWB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 12.92% против 2.93% соответственно.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between CWB and VCIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.08

The correlation between CWB and VCIT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

CWB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.50

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.22

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.08

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

6.95

+11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.50

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.75

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CWB и VCIT

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-20.56%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-2.96%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-6.11%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-20.56%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-20.56%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.36%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.16%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.88%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и VCIT

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

1.38%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

3.06%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

4.10%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

6.61%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

6.28%

+8.19%

Сравнение комиссий CWB и VCIT

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и VCIT

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

CWB and VCIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, CWB leads with 12.92% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 12.92% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.35% for CWB.

CWB is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.04% for VCIT.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор