Сравнение CWB с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
CWB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или VCIT.
Основные характеристики
| CWB | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.92% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 22.51% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.18% | 2.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 5.84% |
| Макс. просадка | -32.06% | -20.56% |
| Текущая просадка | -7.77% | -4.27% |
Корреляция
Корреляция между CWB и VCIT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWB и VCIT
С начала года, CWB показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и VCIT
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и VCIT
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VCIT в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.73% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.26% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и VCIT
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и VCIT
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.