Сравнение CWB с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
CWB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или VCIT.
Основные характеристики
| CWB | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | -2.50% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 2.08% |
| Дох-ть за 3 года | -4.67% | -2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 1.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.27% | 2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 8.16% | 7.09% |
| Макс. просадка | -32.06% | -20.56% |
| Current Drawdown | -18.13% | -10.42% |
Корреляция
Корреляция между CWB и VCIT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWB и VCIT
С начала года, CWB показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 8.27% против 2.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и VCIT
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и VCIT
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VCIT в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.99% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.37% | 3.66% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.05% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и VCIT
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и VCIT
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.