PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.88%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWB charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CWB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWB имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции SCHD немного отстают с 12.79%.

CWB

1 день
0.18%
1 месяц
5.70%
С начала года
23.71%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.88%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.71%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between CWB and SCHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CWB and SCHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CWB и SCHD

Секторы
CWB
SCHD

Коммунальные услуги

89.4%
0.0%

Здравоохранение

8.8%
18.8%

Технологии

6.0%
16.4%

Промышленность

4.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

0.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
SCHD
0.0%

Здравоохранение

CWB
8.8%
SCHD
18.8%

Технологии

CWB
6.0%
SCHD
16.4%

Промышленность

CWB
4.6%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

CWB

-

SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

CWB

-

SCHD
19.2%

Энергетика

CWB

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

CWB

-

SCHD
9.3%

Недвижимость

CWB

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с IVVCWB с VCIT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CWB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.08

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

6.26

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

15.38

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CWB и SCHD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-33.37%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-4.61%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-16.13%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-16.85%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-33.37%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.73%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.32%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.87%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и SCHD

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.69%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.65%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

10.95%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

14.38%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

16.71%

-2.25%

Сравнение комиссий CWB и SCHD

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и SCHD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CWB and SCHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.21%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, CWB leads with 12.88% vs 12.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 12.88% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.35% for CWB.

CWB is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SCHD is Dividend. CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.06% for SCHD.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор