Сравнение CWB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CWB и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CWB и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWB и SCHD
Основные характеристики
CWB:
1.42
SCHD:
1.02
CWB:
1.95
SCHD:
1.51
CWB:
1.25
SCHD:
1.18
CWB:
0.63
SCHD:
1.55
CWB:
7.76
SCHD:
5.23
CWB:
1.57%
SCHD:
2.21%
CWB:
8.58%
SCHD:
11.28%
CWB:
-32.06%
SCHD:
-33.37%
CWB:
-7.69%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWB показывает доходность 11.01%, а SCHD немного ниже – 10.68%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.89% соответственно.
CWB
11.01%
-0.29%
10.90%
11.49%
9.67%
9.08%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и SCHD
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и SCHD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.48% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и SCHD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и SCHD
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.62% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.