PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

CWB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 11.19% против 2.47% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с IVVCWB с GLD
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий CWB и VCLT

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CWB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.36

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.54

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.78

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

1.80

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.36

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.39

+0.46

Корреляция

Корреляция между CWB и VCLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и VCLT

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CWB и VCLT

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-34.31%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.39%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-34.31%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-34.31%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-15.60%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.09%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.33%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и VCLT

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.99%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

5.62%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

10.21%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

12.80%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

12.84%

+1.49%