Сравнение CWB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
CWB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или VCLT.
Основные характеристики
| CWB | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.62% | 0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.62% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | -6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.62% | -1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.84 | 3.71 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 8.31% | 11.09% |
| Макс. просадка | -32.06% | -34.31% |
| Текущая просадка | -7.19% | -19.12% |
Корреляция
Корреляция между CWB и VCLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWB и VCLT
С начала года, CWB показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 9.21% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и VCLT
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и VCLT
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VCLT в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.72% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.98% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и VCLT
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и VCLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.