Сравнение CWB с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
CWB и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или PFF.
Основные характеристики
| CWB | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.92% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 22.51% | 20.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | 0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 3.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.18% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 8.07% |
| Макс. просадка | -32.06% | -65.55% |
| Текущая просадка | -7.77% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между CWB и PFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWB и PFF
С начала года, CWB показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 9.18% против 3.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и PFF
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и PFF
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PFF в 6.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.73% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.04% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и PFF
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и PFF
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 2.22%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.