PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWB с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWB и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 11.19% против 3.31% соответственно.


CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий CWB и PFF

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

CWB vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.66

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.97

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.01

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

2.85

+7.21

CWB vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.66

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.26

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.20

+0.65

Корреляция

Корреляция между CWB и PFF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PFF

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PFF в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок CWB и PFF

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


CWBPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-65.55%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.28%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-21.05%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-34.10%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.01%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.81%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.86%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PFF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWBPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.69%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

5.12%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

8.33%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.26%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

12.63%

+1.70%