PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с PFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond while PFF tracks the S&P U.S. Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.92%/yr vs 3.30%/yr for PFF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWB charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности CWB и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 12.92% против 3.30% соответственно.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between CWB and PFF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.55

The correlation between CWB and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWB и PFF

Секторы
CWB
PFF

Коммунальные услуги

89.4%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
1.3%

Технологии

6.0%
4.4%

Промышленность

4.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

0.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

52.3%

Недвижимость

-

10.7%

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
PFF
8.9%

Здравоохранение

CWB
8.8%
PFF
1.3%

Технологии

CWB
6.0%
PFF
4.4%

Промышленность

CWB
4.6%
PFF
5.5%

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
PFF
1.3%

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
PFF
3.5%

Сырьевые материалы

CWB

-

PFF
1.6%

Потребительский защитный сектор

CWB

-

PFF
1.2%

Энергетика

CWB

-

PFF
0.4%

Финансовые услуги

CWB

-

PFF
52.3%

Недвижимость

CWB

-

PFF
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVVCWB с VCIT
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

CWB vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.39

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.01

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

1.78

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

5.51

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.39

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.21

+0.71

Просадки

Сравнение просадок CWB и PFF

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-65.55%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.28%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-10.63%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-21.05%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-34.10%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.77%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PFF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.09%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

5.09%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

6.75%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

10.30%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

12.66%

+1.81%

Сравнение комиссий CWB и PFF

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PFF

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

CWB and PFF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to PFF (2.09%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs PFF's -65.55%.

On 10-year performance, CWB leads with 12.92% vs 3.30% for PFF. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 12.92% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFF has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 1.35% for CWB.

CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.46% for PFF.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор