Сравнение CWB с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
CWB и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWB и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 11.19% против 3.31% соответственно.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и PFF
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
CWB vs. PFF — Ранг доходности на риск
CWB
PFF
Сравнение CWB c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.66 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.97 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.01 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 2.85 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.66 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.26 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.20 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CWB и PFF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и PFF
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и PFF
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -65.55% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -5.28% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -21.05% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -34.10% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -4.01% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.81% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.86% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и PFF
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.69% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 5.12% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 8.33% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.26% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 12.63% | +1.70% |