PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWB с BGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с BGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) are both funds - CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CWB returned 11.69%/yr vs 6.35%/yr for BGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 1.74%/yr for BGT.

Доходность

Сравнение доходности CWB и BGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у BGT с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции BGT по среднегодовой доходности: 11.69% против 6.35% соответственно.

CWB

1 день
-1.98%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
9.23%
С начала года
14.65%
1 год
21.91%
3 года*
14.53%
5 лет*
5.91%
10 лет*
11.69%

BGT

1 день
0.56%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
2.25%
1 год
-1.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.93%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и BGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		14.65%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		2.25%-0.84%16.12%26.29%-16.57%25.89%-0.81%18.97%-11.95%3.91%

Correlation

The correlation between CWB and BGT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

BlackRock Floating Rate Income Trust

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с PFFCWB с ANGLCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с VCITCWB с IVV
Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с EFTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с BIZDBGT с BKLN

Доходность на риск

CWB vs. BGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c BGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWBBGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.20

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.22

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.18

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

-0.37

+8.90

CWB vs. BGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BGT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и BGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWB и BGT

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки BGT в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и BGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBBGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-58.06%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-11.06%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-15.91%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-23.19%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-41.90%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-3.99%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-8.11%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.35%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и BGT

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBBGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.21%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

7.06%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

9.79%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.56%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.33%

-0.71%

Сравнение комиссий CWB и BGT

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BGT в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и BGT

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BGT в 13.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.45%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.46%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Часто задаваемые вопросы

CWB and BGT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.15%) compared to BGT (2.21%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs BGT's -58.06%.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и BGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор