Сравнение CWB с BGT
CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) are both funds - CWB is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CWB returned 11.86%/yr vs 6.52%/yr for BGT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CWB charges 0.40%/yr vs 1.74%/yr for BGT.
Доходность
Сравнение доходности CWB и BGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у BGT с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции BGT по среднегодовой доходности: 11.86% против 6.52% соответственно.
CWB
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 11.71%
BGT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 6.52%
- Всё время*
- 5.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36M | $1.37M | $1.19M | |
| $73.03M | $69.81M | $90.24M |
Сравнение доходности по годам CWB и BGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 18.05% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 3.87% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
Correlation
The correlation between CWB and BGT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. BGT — Ранг доходности на риск
CWB
BGT
Сравнение CWB c BGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWB | BGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.08 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | -0.17 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWB и BGT
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки BGT в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и BGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWB | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -58.06% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.93% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -15.91% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -23.19% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -41.90% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.47% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.09% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.29% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и BGT
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWB | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.15% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 7.48% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 9.95% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.61% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.35% | -0.64% |
Сравнение комиссий CWB и BGT
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BGT в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и BGT
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BGT в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.24% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.50% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
CWB and BGT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWB has higher volatility (6.19%) compared to BGT (3.15%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs BGT's -58.06%.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWB и BGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор