PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с ICVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

CWB и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		4.76%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.37% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

ICVT

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.91%
3 года*
14.62%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLDCWB с IVV
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKORICVT с PRFRX

Сравнение комиссий CWB и ICVT

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

CWB vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.41

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

3.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

11.42

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.68

+0.17

Корреляция

Корреляция между CWB и ICVT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и ICVT

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ICVT в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.59%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CWB и ICVT

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-33.25%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.55%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-29.95%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-33.25%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.57%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.64%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и ICVT

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеют волатильность 6.25% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.51%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.70%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.06%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.20%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.54%

-1.21%