Сравнение CWB с ICVT
CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Convertible Bonds funds - CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond while ICVT tracks the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 11.86%/yr vs 13.03%/yr for ICVT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CWB charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности CWB и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWB показывает доходность 18.05%, а ICVT немного выше – 18.80%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.03% соответственно.
CWB
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 11.71%
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.03M | $69.81M | $90.24M | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам CWB и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 18.05% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Correlation
The correlation between CWB and ICVT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between CWB and ICVT shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. ICVT — Ранг доходности на риск
CWB
ICVT
Сравнение CWB c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWB | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.42 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.84 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWB и ICVT
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWB | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -33.25% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.65% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -11.65% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -29.95% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -33.25% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.38% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.43% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.18% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и ICVT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.19%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWB | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.58% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.71% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.30% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.83% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.75% | -1.04% |
Сравнение комиссий CWB и ICVT
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и ICVT
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.50% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CWB and ICVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to CWB (6.19%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs ICVT's -33.25%.
On 10-year performance, ICVT leads with 13.03% vs 11.86% for CWB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.03% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.
CWB has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.38% for ICVT.
CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWB и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор