Сравнение PFFL с BITI
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PFFL returned 3.48%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -8.93% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between PFFL and BITI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.24 |
The correlation between PFFL and BITI shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. BITI — Ранг доходности на риск
PFFL
BITI
Сравнение PFFL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.57 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.38 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и BITI
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -92.16% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -25.28% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -84.63% | +60.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -86.41% | +46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -68.40% | +39.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 10.16% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и BITI
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 10.76% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 34.28% | -23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 44.15% | -27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 52.24% | -28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 52.24% | +2.71% |
Сравнение комиссий PFFL и BITI
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и BITI
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and BITI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, PFFL leads with 3.48% vs -31.62% for BITI. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFFL has performed better with a 3.48% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 12.72% for PFFL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BITI is Cryptocurrency. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор