Сравнение PFFL с AMUB
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 15.49%/yr for AMUB. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 21.16%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
| $12.82K | $14.65K | $16.20K |
Сравнение доходности по годам PFFL и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -20.04% |
Correlation
The correlation between PFFL and AMUB is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between PFFL and AMUB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. AMUB — Ранг доходности на риск
PFFL
AMUB
Сравнение PFFL c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.69 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.75 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и AMUB
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -79.46% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.02% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -17.22% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -20.58% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -2.79% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -28.84% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.03% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и AMUB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеют волатильность 4.54% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.44% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.04% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 14.36% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 19.83% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 27.19% | +27.59% |
Сравнение комиссий PFFL и AMUB
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и AMUB
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and AMUB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.54%) compared to AMUB (4.44%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs AMUB's -79.46%.
On 5-year performance, AMUB leads with 15.49% vs -7.04% for PFFL. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 15.49% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for AMUB.
PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while AMUB is MLPs. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.80% for AMUB.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор