Сравнение AMUB с ATMP
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both MLPs funds - AMUB tracks the Alerian MLP Index while ATMP tracks the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.42%/yr vs 4.50%/yr for ATMP. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям ATMP по среднегодовой доходности: 3.42% против 4.50% соответственно.
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
ATMP
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 2.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
| $402.79K | $457.78K | $495.41K |
Сравнение доходности по годам AMUB и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | -13.07% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 22.91% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
Correlation
The correlation between AMUB and ATMP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between AMUB and ATMP shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. ATMP — Ранг доходности на риск
AMUB
ATMP
Сравнение AMUB c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.57 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.70 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и ATMP
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, примерно равная максимальной просадке ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -80.86% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.30% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -16.48% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -22.98% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | -75.66% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -3.86% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -30.79% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.55% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и ATMP
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 4.44%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.70% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.78% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.64% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.94% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 27.61% | -0.42% |
Сравнение комиссий AMUB и ATMP
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и ATMP
Ни AMUB, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AMUB and ATMP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ATMP has higher volatility (4.70%) compared to AMUB (4.44%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs ATMP's -80.86%.
On 10-year performance, ATMP leads with 4.50% vs 3.42% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 4.50% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
AMUB and ATMP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMUB tracks Alerian MLP Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: UBS and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for ATMP.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор